金銀妖瞳千里眼

 投資と経済に関する閻魔帳^^

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統計学修行中

 守備範囲広いわっちが何者なのか普通の人はわからないと思いますが、要するに「なんでも屋」さんです。東京に来てからさらに「なんでも屋」度は上がりまくりなんですね。しかし、このなんでも屋さん稼業ですが、会計と審査とコンピューターと統計学(あと経営戦略も)を全部備えている実務家はめちゃんこ少ないです。公認会計士でも統計学絡める話するとぴゅーんと逃げていきますしね。この世界、案外狭いのかも知れません。
 
 さる事情で統計ソフトのSPSS(※)を使わないといけないのですけど、まあ使いこなすのはできると思うんですが、肝心の統計学がダメポですね。どうもあやふやなままの知識では太刀打ち出来ないようで、修行しなおしですね。そんなこんなでこの3ヶ月ほど再修行をしてました。お給料もらいながら勉強するなんて幸せですね。
 こんなんで他人の運命握っちゃいけないよな。ちゃんとやらねば・・・

※個人的にはSASが欲しいんだけど・・・お金あるのになんでSPSSなんか導入しちゃったんだろ?

(与信システムメモ)
 金融工学の1つである与信システム。誰も付いてこれないと思いますが・・・まあ、そんなもんだと思って。

◯与信審査システム
 銀行で採用するこの手の与信システム。なかなか強力なツールではあります。メガバンから採用が始まり昨今は信用金庫まで普及してきました。ただし、自力開発できるのはメガバンと有力地銀(福岡銀行等)くらいでして、ほとんどがシステムを買ったものです。金融庁が査定査定でうるさいですからね。
 翻って、こういうシステムを大手総合商社や損害保険会社が使っているということを過分にして聞いたことがありません。業務系と合わさったような古臭いシステムと手作業でガンガっておられるのでしょう、ご愁傷様です。わっちが知らないだけかも知れませんが。

◯システムの指標
 大体、4~6位だよね。メガバンの話を聞いていても。
 自己資本比率はどこでも採用しているね、やはり、分かりやすいからね。
 指標は多すぎても良くないんだよね。マルチコ(多重共線性)が発生したりするんで、できるだけシンプルで少ない指標でシステム開発するのが普通ですね。

◯この手の研究
 昭和50年頃は碌なコンピューターがなかったので、この手の解析はほとんど進んでなかった。
 主成分分析で因子を抽出し、判別分析で仕分けしようってのばっかりだったんですね。大手銀行でもさしたる成果が上がらず手作業のオンパレードだったわけです。
 コンピューターの能力が飛躍的に進化して研究が煮詰まってきたのは2003年頃ですかね。
 白田佳子たんがSAF2002というのを開発したのですけどね。こっちは重回帰でやってますね。
 他にも東京工業大学の白川浩氏がCraftシステムを開発して東芝と共同で事業を始めてましたが(これは失敗)、こっちはロジスティック回帰ですね。こいつは出来がすこぶる良かった。これにはソランもかんでましたね。今は合併してTISになってますけど。
 JCRの「中小企業のクレジット評価」・・・コイツは上のCraftの改良版でロジットに2次関数を入れ込んでいます。白川先生の師匠である今野浩先生が改良したのですね。で、おそらくこれが現在最強だとわっちは思っております。おりますが、自力でやる能力がわっちにはありません。大学に行って教えて欲しいな。
 あと帝国データバンクが与信システムの結果を販売してますが、あれはテーブルの1群に人間の主観が入っているデータがあるので、システムとしてはゴミですね。

 この手の研究が進まないのは、大体、サンプルを入手するのが難しいですからね。非倒産企業の財務諸表を手に入れる方法はまだあるけど、非上場企業は普通の手段では手に入らない。倒産企業のサンプルはさらに手に入らないですしね。

◯個人的メモ
 主成分分析しても因子分析しても、さして変わらんような感じだな。
 非倒産企業の母集団をどの基準で整理するかが難しい。
 判別分析で判別式がでれば、誰でも計算できるようにはなる。
 ロジットモデルは倒産判別には有効だと思うが、その計算を一般の人にさせるのは難しい。式にExp(z)が出てくる事で爆発すると思うし、「”e”ってなにそれおいしいの?」って状態だと思うし、eのマイナス何乗とか計算できる人はいないと思うし・・・
 スケール調整するときに対数を使うけど、Logも出た瞬間アウトだし、それなりの人でも常用対数を使うのが主だが、わっちは自然対数でやりたいし(だって、微分が楽でしょ?)。
 技術的に精度を上げるのと情報公開ってのは難しいな。どうしたら良いのかな?標準化で簡単な式にならないのだろうか?えっ?公開する必要があるのかって?それは内緒でつ。
 作ったは良いが、わっちがいなくなると引き継げる人間がいない、とか。
 今さらながら数学の強化必須かな。大学レベルの物理学をちょいと真面目にやらないとついていけないような気がします。今更ってのが辛い・・・高校の頃もちっと真面目に数学勉強してればこんなことにはorz
 とにかく判別分析を卒業させたい。これだけは言える。

 悩みは尽きません。
 わっちの出番があるのかないのか、それすら現在は不明ですしね。

※この間、ミンスをマクローリン展開したりしてたのはこういう事だったんだよね。
 e(ネイピア数)をマクローリン展開しているうちに、ミンスも展開できるんじゃないかとか思ってみたりwww

※個人的な希望ですが、会計関係者が釣れて欲しい。待ってますw
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